Với việc triển khai gói kích cầu năm 2009-2010, tốc độ tăng trưởng tín dụng đã tăng trở lại trong 2 năm 2009, 2010, trước khi rơi xuống các mức rất thấp trong nhiều năm trở lại đây
Vn. Các sản phẩm huy động bị bóp méo, hạn huy động vốn đã khá khiêm tốn so với kỳ hạn cho vay, nay lại ngắn hơn nhiều. Do chênh lệch lãi suất tín dụng nội ngoại tệ lớn, cung cầu tín dụng ngoại tệ được đẩy lên rất cao, năm 2010, tín dụng ngoại tệ tăng tới 50%, trong khi tín dụng nội tệ chỉ tăng trên 10%. Nợ xấu tăng nhanh trong thời kì qua cũng gắn liên với việc cho vay phi sản xuất, trong đó đến 80% là cho vay bất động sản đã gia tăng quá nhanh và chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục cho vay của các nhà băng thương mại (NHTM), có những NHTM tỷ trọng cho vay phi sản xuất lên tới trên 50% tổng dư nợ.
Phát triển vững bền NHTM – những bước đi ban đầu Trước thực trạng xấu đi nhanh chóng của nền kinh tế và hệ thống nhà băng, hàng loạt các biện pháp đã được vận dụng, trong đó việc phát triển bền vững hệ thống NHTM đã và đang là vấn đề ưu tiên của nền kinh tế.
Edu. Sau đó lãi suất có hạ, nhưng vẫn ở mức cao cho tới cuối tháng 11/2008. Đặc biệt các NHTM hoàn toàn rơi vào thế tiêu cực, khi cho phép khách hàng gửi tiền rút tiền bất kỳ lúc nào, với lãi suất theo kỳ thực gửi.
Rủi ro thanh khoản đối với hệ thống NHTM nảy sinh từ nhiều kênh. Tiền đồng, do đó, đã chịu các áp lực giảm giá lớn. Rủi ro huy động vốn còn gắn với các thiên hướng huy động ngoại tệ, huy động vàng trong nền kinh tế.
Thứ ba, rủi ro đối với vấn đề quản lý thanh khoản Rủi ro thanh khoản là rủi ro rất nghiêm trọng đối với hoạt động NHTM và vấn đề này cũng đã gia tăng chóng vánh thời hậu nhập WTO của nước ta. Thực thi Luật NHNN và luật các TCTD Năm 2010 là năm đầu thực thi Luật NHNN và luận các TCTD sửa đổi.
Một là, do các NHTM đã mở mang tín dụng quá nhanh, đeo đuổi tương quan tín dụng/huy động vốn ở mức cao hơn nhiều so với thông lệ. Nguồn vốn đầu tư tăng quá mạnh không chỉ tạo các sức ép tăng giá lớn, mà cán cân thương mại của Việt nam cũng chóng vánh xấu đi. Việc điều chỉnh tỷ giá, do đó, là vấn đề khó tránh khỏi và làm tăng đáng kể gánh nặng nợ ngoài tầm kiểm soát của cả khách hàng và nhà băng.
Trong bối cảnh kinh tế suy giảm mạnh, các chính sách vĩ mô liên tiếp đổi thay, rủi ro và mức độ thương tổn của hệ thống nhà băng đã lan rộng ở mọi góc độ: Thứ nhất, rủi ro đối với hoạt động tín dụng – hoạt động chính của các nhà băng thương nghiệp Ngay sau khi tăng mạnh vào năm 2007, tín dụng ngân hàng đã giảm tốc vào năm 2008 do (1) khai triển chính sách thắt chặt và (2) kinh tế đã bắt đầu hạ nhiệt
- Mở mang các tỷ lệ an toàn gồm: (các tỷ lệ cũ) tỷ lệ khả năng chi trả, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (8% hoặc cao hơn, theo Thông tư 13 là 9%), tỷ lệ tối đa của vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn; (các tỷ lệ mới) trạng thái ngoại tệ, vàng tối đa so với vốn tự có; tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi và các tỷ lệ tiền gửi trung, dài hạn so với tổng dư nợ cho vay trung, dài hạn.
Thứ tư, rủi ro về nguồn thu nhập của các NHTM Cho tới nay nguồn thu nhập chính của hệ thống NHTM vẫn là từ nguồn thu lãi, thu phí dịch vụ của các NHTM không thể hiện xu thế cải thiện rõ ràng, thậm chí còn giảm đối với VCB và MB.
Thực tại, NHNN đã tiến hành phân loại TCTD và đưa 9 TCTD yếu kém thuộc sự kiểm soát của NHNN) (6/3); hướng dẫn Áp giới hạn tín dụng 17%, 15%, 8% và 0% đối với 4 nhóm TCTD (13/2); chỉ dẫn các TCTD thực hành cơ cấu lại nợ; Sáp nhập & hợp nhất; Xử lý một phần nợ xấu.
Với các qui định của hai luật mới, thì các yâu cầu hoạt động thận trọng đối với hệ thống nhà băng được tăng cường. - Tăng cường các tỷ lệ an toàn trong hoạt động kinh dinh ngân hàng, chú trọng vấn đề thanh khoản của từng NHTM; - Điều chỉnh giảm tốc độ và tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất, nhất là lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, với việc áp các trần tỷ trọng tín dụng phi sản xuất là 22% vào 30/6/2011, và vào 31/12/2011, tỷ trọng này tối đa là 16%, đi kèm với chế tài là áp dụng tỷ lệ dự trữ buộc gấp hai (02) lần so với tỷ lệ dự trữ bắt buộc chung đối với tổ chức tín dụng và biện pháp hạn chế phạm vi hoạt động kinh doanh trong 06 tháng cuối năm 2011 và năm 2012 nếu các NHTM vi phạm.
Việc mở rộng các hoạt động dịch vụ vừa tạo các dụng cụ để ngừa rủi ro, vừa giảm dần sự lệ thuộc của các NHTM vào nguồn thu tín dụng. Tín dụng ngoại tệ tăng tốc cũng tiềm tàng rủi ro đáng kể đối với các NHTM.
Chỉ từ tháng 2 năm 2008 đến giữa tháng 6 năm 2008, nhà băng quốc gia (NHNN) đã 3 lần điều chỉnh, tăng lãi suất tái chiết khấu tổng cộng 700 điểm %, từ 6% lên 13% và lãi suất tái cấp vốn cấp vốn 750 điểm %, từ 7,5% lên 15,5%. Cụ thể: - Phân biệt nhà băng và TCTD phi nhà băng, qui định các tỷ lệ an toàn chặt chẽ hơn đối với các NHTM, các tỷ lệ an toàn thấp hơn đối với các TCTD phi nhà băng, cho phép các tổ chức TCTD phi ngân hàng mở mang quyền hạn và khuôn khổ hoạt động; - Luật mới đề nghị TCTD phải xây dựng và ban hành các quy định nội bộ đối với mọi hoạt động nghiệp vụ của tổ chức tín dụng (bao gồm: Quy định về cấp tín dụng, quản lý tiền vay; Quy định về phân loại tài sản có, trích lập và sử dụng ngừa rủi ro; Quy định về đánh giá chất lượng tài sản có và tuân thủ tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu; Quy định về quản lý thanh khoản; Quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ và cơ chế kiểm toán nội bộ; Quy định về hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ; Quy định về quản trị rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng; Quy định về quy trình, thủ tục để ngăn ngừa hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố và tù túng khác; Quy định về phương án xử lý các trường hợp khẩn cấp) nhằm đảm bảo TCTD hoạt động an toàn, liên tiếp.
- Áp trần lãi suất huy động vốn bằng VND và USD theo quy định của NHNN; trong đó hạ thấp lãi suất huy động kỳ hạn dưới 1 tháng. Vấn đề là, đầu ra tắc nghẽn, nên không chỉ nhu cầu vay mới giảm, mà khả năng trả nợ cũ cũng giảm theo.
Theo vietinbankschool. Do nền kinh tế cốt tử dựa vào nguồn vốn tín dụng, hệ thống ngân hàng cũng có bước nhảy vọt trong hoạt động.
Để đáp ứng các nhu cầu nguồn vốn rất lớn, kể cả cho các nhu cầu tín dụng và nhu cầu thanh khoản, các NHTM đã tận dụng mọi biện pháp để huy động nguồn.
Bốn là, các bất ổn kinh tế cộng với yếu kém trong hoạt động nhà băng, đặc biệt là các NHTM nhỏ, đã ngăn trở luồng vốn vào các nhà băng này.
- Hạn chế cho vay nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục các mặt hàng nhập cảng không cần yếu, hàng tiêu dùng không khuyến khích nhập cảng do Bộ Công thương ban hành. Để nắm bắt tình hình kinh dinh của TCTD suốt năm tài chính; báo cáo kiểm toán không được có ý kiến trừ (qualified opinion), nếu có, TCTD phải thực hành kiểm toán lại
Tái cơ cấu hệ thống nhà băng Trong khuôn khổ lịch trình của đề án, năm 2011- 2012, quá trình tái cơ cấu hội tụ vào đánh giá cụ thể mức độ rủi ro của mỗi tổ chức để có các biện pháp tái cơ cấu hạp, trong đó ưu tiên các vấn đề về tăng vốn (để đối phó với các tổn thất đang giá tăng trong hoạt động nhà băng), xử lý nợ xấu (đang ở mức rất cao) và vấn đề mấu chốt là quản trị ngân hàng, cụ thể là: - Đánh giá, xác định thực trạng hoạt động, chất lượng tài sản và nợ xấu của các tổ chức tín dụng; - Tiến hành đánh giá và phân loại tổ chức tín dụng; - Xây dựng và khai triển phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng yếu kém và tổ chức tín dụng khác; - tụ hội hỗ trợ thanh khoản để bảo đảm khả năng chi trả của các tổ chức tín dụng; - Hoàn thành cơ bản phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của các NHTM nhà nước (trừ nhà băng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam); - khai triển sáp nhập, thống nhất, mua lại tổ chức tín dụng; - Tăng vốn điều lệ và xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; - Cơ cấu lại hoạt động và hệ thống quản trị.
Hai là, nợ xấu tăng nhanh và nhiều khoản cho vay không trở lại nhà băng theo kế hoạch đã định. Kinh tế suy giảm, nhu cầu đầu tư giảm, kéo theo tín dụng giảm là logic thế tất. Bên cạnh đó, sở hữu chéo còn gắn với các ích cá nhân chủ nghĩa, ích nhóm, khi các CEO của ngân hàng thực hành các hoạt động huy động, cho vay ưng chuẩn các công ty thuộc quyền sở hữu… nhằm thâu tóm thị trường.
Gia tăng rủi ro hệ thống nhà băng gắn với bất ổn kinh tế hậu gia nhập WTO Tổng đầu tư tầng lớp năm 2007 cao kỷ lục, lên tới 46,5% GDP, trong đó đầu tư nguồn vốn FDI tăng tới 93,4%. Trước thực trạng đó, các chính sách thắt chặt đã được vận dụng vào năm 2008. Tín dụng năm 2007 tăng tới 54%, gấp trên 2 lần so với mức tăng năm 2006. Ba là, cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động huy động vốn, gắn với việc rút ngắn thời kì huy động và cho phép khách hàng rút tiền bất kỳ lúc nào, trong khi dư nợ trung dài hạn vẫn duy trì ở mức xung quanh 40% tổng dư nợ.
- Qui định tổ chức tín dụng (TCTD) không được nhận ủy thác từ cá nhân; Dư nợ cho vay từ vốn ủy thác của tổ chức tính vào dư nợ tín dụng (2/5/2012); - Xiết chặt cho vay ngoại tệ (18/3); thu hẹp dạng ngoại tệ từ +/- 30% xuống +/- 20% (2/5/2012); - đề nghị cung cấp thông tin vay, gửi, đầu tư trái phiếu của TCTD khác (6/2); - Xử lý vấn đề sở hữu chéo trong ngành ngân hàng.
Với các biện pháp trên đây, có thể nói, theo đuổi đích phát triển vững bền của hệ thống NHTM sẽ tụ hợp vào việc thiết lập một hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả, đa dạng hóa các hoạt động dịch vụ, tăng cường quản trị hiệu quả của mỗi TCTD và tăng cường công tác kiểm toán độc lập nhằm duy trì liên tục hoạt động của các TCTD nói chung, NHTM nói riêng trong khuôn khổ các giới hạn an toàn một cách trung thực, khách quan, thích hợp với các điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ phát triển.
Hệ quả không chỉ là rủi ro đối với hoạt động ngân hàng, mà đối với tất thảy nền kinh tế, do cung cầu bị bóp méo, giá cả bị đẩy lên vượt quá khả năng của nền kinh tế.
Đó là việc cho ra đời luật TCTD năm 2010 và việc thông qua thực hành đề án tái cơ cấu hệ thống TCTD. Tín dụng ngoại tệ tăng cao cũng cộng hưởng tăng nhu cầu ngoại tệ, sức ép tỷ giá trong nền kinh tế.
Thêm vào đó, các áp lực về lợi nhuận từ các chủ sở hữu nhà băng cũng sẽ ngăn cản việc giảm lãi suất cho vay của các NHTM ở mức thích hợp với các điều kiện của khu vực sản xuất, gây tác động không tốt tới môi trường kinh doanh của chính ngành ngân hàng. Sự nhảy vọt của lãi suất liên ngân hàng vào những tháng đầu năm 2008 và năm 2011 cho thấy nhiều NHTM đã thực thụ trong tình trạng khó khăn về thanh khoản.
- Tăng cường quản lý hoạt động huy động và cho vay bằng vàng; từng bước giảm mạnh và kết thúc huy động và cho vay bằng vàng. Vấn đề phát triển bền vững hệ thống NHTM trong trung dài hạn Bên cạnh việc hạn chế các rủi ro gia tăng trong hệ thống ngân hàng, các biện pháp trung dài hạn cũng đã được thực hành nhằm chuyển đổi, tái cơ cấu, hướng tới phát triển bền vững hệ thống TCTD
Cộng với tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu, kinh tế nước ta bắt đầu rơi vào chu kỳ suy giảm, GDP rơi từ 8,46% năm 2007 xuống 6,3% năm 2008 và tiếp tục ở các mức rất thấp so với trước khi gia nhập WTO mặc cho việc điều chỉnh liên tục các chính sách tài chính – tiền tệ nhằm ổn định vĩ mô, tương trợ phát triển sinh sản kinh doanh.
Cho dù giá vàng đã bắt đầu gia tăng, tỷ giá cũng luôn trong dạng bít tất tay, các NHTM vẫn thực hiện huy động vàng và ngoại tệ. Có thể nói, ngay năm đầu nhập WTO, nền kinh tế đã đối mặt với các vấn đề bất ổn và tình trạng đã miêu tả rõ rệt vào năm tiếp theo, khi cán cân vãng lai đấu xấu đi, vượt ngưỡng an toàn theo thông lệ, CPI lên tới 23% và tỷ giá VND trên thị trường tự do leo cao hơn trần tỷ giá chính thức tới 16% vào tháng 6 năm 2008.
Đối với nhiều NHTM, kể cả các NHTM lớn nhất như BIDV, VietinBank, thì tỷ lệ tín dụng/huy động tiền gửi khách hàng cũng thường trên 100%.
Việc phụ thuộc quá nhiều vào nguồn thu tín dụng trong bối cảnh kinh tế suy thoái, tín dụng suy giảm đe dọa tới khả năng duy trì lợi nhuận của các NHTM.
Thứ năm, rủi ro từ vấn đề sở hữu chéo và các hoạt động hoá trang trong hệ thống ngân hàng Sở hữu chéo đã lan rộng thời gian qua nhằm phản ứng trước các chính sách quản lý chém đẹp hơn hoạt động ngân hàng của các cơ quan nhà nước, trong đó có vần đề hạn chế cho vay bất động sản; hạn chế vay mượn trên thị trường 2.
Thâm hụt trương mục vãng lai từ 0,3% GDP năm 2006 leo lên 9,8% GDP năm 2007, thâm hụt thương nghiệp từ 4,6% GDP lên 14,6% GDP cùng kỳ. Nợ xấu bắt đầu gia tăng, đặc biệt là nợ nhóm 4, nhóm 5, do tình trạng vỡ nợ, giải tán của các doanh nghiệp bùng phát và giá trị tài sản đảm bảo - phần đông là bất động sản - cũng bốc hơi nhanh chóng.
Các quy định nội bộ của TCTD sau khi ban hành phải được gửi cho NHNN. Các nhu cầu huy động vàng và ngoại tệ tiếp gây áp lực tăng giá vàng và ngoại tệ, tiềm tàng việc gia tăng gánh nặng nghĩa vụ nợ đối với bản thân nhà băng, nhất là trong điều kiện giá vàng thế giới leo thang và tình trạng đô la hóa – vàng hóa nền kinh tế đi liền với các xu thế tăng giá vàng, giá ngoại tệ trong nước nhanh hơn các biến động nền tảng về kinh tế, về biến động giá thế giới.
- Yêu cầu về kiểm toán chặt hơn, trong đó việc chọn lựa kiểm toán độc lập phải được thực hành trước khi năm tài chính được kiểm toán bắt đầu. Các điều tiết trước mắt Nhằm hạn chế rủi ro gia tăng đối với hệ thống nhà băng, NHNN đã xiết chặt quản lý hoạt động nhà băng, đặt trọng điểm vào các kênh gây rủi ro đẵn đang diễn ra, cụ thể: - Kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng theo năng lực của các nhóm nhà băng.
Mặc dầu còn nhiều quan điểm xung quanh các biện pháp hành chính trên đây, song có thể thấy rằng, việc áp dụng các biện pháp này đã nhanh chóng hạn chế các NHTM tiếp chuyện ưng ý rủi ro trong hoạt động, hỗ trợ bình ổn nền kinh tế.
- Mở rộng các dịch vụ nhà băng như kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối, sản phẩm phái sinh của NHTM (phái sinh về tỷ giá, lãi suất, ngoại hối, tiền tệ và tài sản tài chính khác theo quy định của luật pháp về ngoại hối); dịch vụ quản lý tiền mặt, tham vấn tài chính, quản lý, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn, tư vấn TCDN, tư vấn mua, bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp, tham mưu đầu tư, mua, bán trái khoán Chính phủ, trái khoán doanh nghiệp, môi giới tiền tệ; dịch vụ lưu ký chứng khoán, kinh dinh vàng và các hoạt động kinh doanh khác (với sự phê duyệt của NHNN).
Kết quả dự định là khả năng chi trả của toàn hệ thống các TCTD về cơ bản được bảo đảm, song song xác định, kiểm soát được tình hình của TCTD yếu kém để làm cơ sở cho việc vận dụng các biện pháp cơ cấu lại ở giai đoạn sau. Thực tiễn, các chỉ số vĩ mô đều đã được cải thiện rõ rệt.
Cạnh tranh trong huy động vốn gay gắt đến mức, các NHTM đã trao toàn quyền chủ động về giá, về kỳ hạn gửi tiền cho khách hàng gửi tiền.
Thứ hai, rủi ro đối với hoạt động huy động nhập WTO với môi trường kinh tế đầy biến động thụ động, áp lực giảm giá VND lớn, cộng với sự leo thang chưa từng có trong lịch sử của giá vàng đã cho thấy việc huy động vốn của các NHTM rất gieo neo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét